Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna

Spis treści:

1. Wstęp
2. 1. Rynek finansowy w aspekcie portfela inwestycyjnego
3. 1.1. Zmiany globalne i kryzys na rynkach finansowych jako wyznacznik preferencji inwestorów
4. 1.1.1. Istota i przyczyny globalizacji rynków
5. 1.1.2. Kryzys finansowy i jego konsekwencje
6. 1.1.3. Zróżnicowanie rynków inwestycyjnych jako baza budowy portfela
7. 1.1.4. Nowoczesne usługi portfelowe w sektorze finansowym
8. 1.2. Klasyczne i alternatywne podejście do portfela inwestycyjnego
9. 1.2.1. Aktywa portfela klasycznego
10. 1.2.2. Aktywa portfela alternatywnego
11. 2. Podstawy budowy i zarządzania portfelem inwestycyjnym
12. 2.1. Teoria użyteczności w analizie portfelowej
13. 2.2. Analizy wykorzystywane w budowie portfela i w zarządzaniu nim
14. 2.2.1. Analiza techniczna papierów wartościowych
15. 2.2.2. Analiza fundamentalna spółek
16. 2.2.3. Analiza behawioralna
17. 2.2.4. Analiza portfelowa a analiza techniczna, fundamentalna i behawioralna
18. 2.3. Etapy budowy i zarządzania portfelem
19. 2.4. Dywersyfikacja portfela – problemy doboru aktywów
20. 2.5. Determinanty budowy i zarządzania portfelem
21. 2.5.1. Otoczenie makrogospodarcze, sektorowe i giełdowe
22. 2.5.2. Tendencje na rynku finansowym
23. 2.5.3. Wielkość i kondycja ekonomiczna spółek giełdowych
24. 2.5.4. Rynek konkurencyjnych usług finansowych
25. 2.5.5. Polityka inwestycyjna
26. 2.6. Klasyfikacja portfeli instytucji finansowych oparta na deklaracjach i wynikach
27. 3. Kryteria doboru papierów wartościowych do portfela inwestycyjnego
28. 3.1. Ryzyko i preferencje inwestorów
29. 3.1.1. Ranga stopy zwrotu i ryzyka
30. 3.1.2. Rodzaje ryzyka
31. 3.2. Formuły pomiaru stopy zwrotu papierów wartościowych
32. 3.3. Formuły pomiaru ryzyka papierów wartościowych
33. 3.3.1. Klasyfikacja miar ryzyka
34. 3.3.2. Miary zmienności
35. 3.3.3. Miary zagrożenia
36. 3.3.4. Miary wrażliwości
37. 3.4. Kowariancja i korelacja papierów wartościowych
38. 4. Strategie i style w zarządzaniu portfelem inwestycyjnym
39. 4.1. Definicje i rodzaje strategii
40. 4.2. Strategie inwestowania w teorii sprawnego rynku
41. 4.3. Style inwestowania
42. 4.4. Strategie selekcji spółek do portfela Fishera i Grahama
43. 4.5. Strategia inwestowania skoncentrowanego Buffetta a nowoczesna teoria portfela
44. 4.6. Strategie momentum i contrarian w wykorzystaniu nieefektywności rynku
45. 5. Benchmarki w ocenie zarządzania portfelem inwestycyjnym
46. 5.1. Pojęcie i cechy benchmarku
47. 5.2. Wielokryterialna klasyfikacja benchmarków
48. 5.3. Znaczenie benchmarków w ocenie efektywności portfela
49. 5.4. Indeksy giełdowe jako benchmarki
50. 5.4.1. Istota, cechy i funkcje indeksów giełdowych
51. 5.4.2. Rodzaje indeksów giełdowych – krajowe i zagraniczne
52. 5.4.3. Współzależności indeksów giełdowych jako benchmarków w okresie kryzysu finansowego – przykład
53. 6. Behawioralny portfel inwestycyjny
54. 6.1. Przyczyny behawioralnego podejścia do zarządzania portfelem
55. 6.2. Uwarunkowania behawioralne decyzji inwestycyjnych – istota i klasyfikacja
56. 6.2.1. Behawioralne zachowania inwestorów
57. 6.2.2. Behawioralne zachowania rynków
58. 6.2.3. Wpływ behawioralnych zachowań na indeksy giełdowe – przykłady
59. 6.3. Wskaźniki giełdowe o cechach behawioralnych pomocne w zarządzaniu portfelem
60. 6.4. Teoria behawioralnego portfela i piramidalny portfel behawioralny
61. 7. Klasyczne portfele inwestycyjne w teorii rynków kapitałowych
62. 7.1. Rodzaje portfeli papierów wartościowych
63. 7.1.1. Portfel akcji dwóch spółek
64. 7.1.2. Portfel akcji wielu spółek – model Markowitza
65. 7.1.3. Portfel wieloskładnikowy zawierający akcje i papiery wartościowe wolne od ryzyka
66. 7.2. Rozwój klasycznej teorii portfela papierów wartościowych
67. 7.2.1. Model jednoczynnikowy Sharpe’a
68. 7.2.2. Model wieloczynnikowy Chena
69. 7.2.3. Model wyceny aktywów kapitałowych CAPM
70. 7.2.4. Model CAPM w ocenie kosztu kapitału i dywersyfikacji portfela inwestycyjnego przedsiębiorstw
71. 7.2.5. Model APT – teoria arbitrażu cenowego
72. 7.2.6. Model TMR – taksonomiczna miara rozwoju
73. 7.3. Twórcy teorii portfela – podejście klasyczne i neoklasyczne
74. 8. Metodyka pomiaru efektywności zarządzania portfelem inwestycyjnym
75. 8.1. Dochodowość a efektywność w zarządzaniu wartością portfela inwestycyjnego
76. 8.2. Mapa ryzyko – stopa zwrotu w ocenie portfeli
77. 8.3. Pomiar efektywności portfela za pomocą współczynników bazujących na modelach rynku kapitałowego
78. 8.3.1. Miara efektywności Treynora
79. 8.3.2. Miara efektywności Sharpe’a
80. 8.3.3. Miara efektywności Jensena
81. 8.3.4. Miara efektywności Sortino
82. 9. Dobra luksusowe i waluty jako aktywa wzbogacające alternatywny portfel inwestycyjny
83. 9.1. Istota i cechy dóbr luksusowych
84. 9.2. Złoto – motywy i sposoby inwestowania
85. 9.3. Diamenty – zalety i sposoby inwestowania
86. 9.4. Wytworne wina – atrakcyjność i sposoby inwestowania
87. 9.5. Dzieła sztuki – kolekcjonerstwo i sposoby inwestowania
88. 9.6. Waluty – platforma forex oraz lokaty i konta walutowe
89. 10. Portfel funduszy inwestycyjnych
90. 10.1. Budowa portfela tradycyjnego – zasady funkcjonowania, rodzaje i korzyści
91. 10.2. Budowa portfela etycznego
92. 10.3. Struktura aktywów portfeli funduszy inwestycyjnych
93. 10.4. Struktura portfela funduszu SKOK Specjalistyczny FIO Etyczny 1 oraz portfela indeksu RESPECT Index
94. 11. Portfel inwestycyjny funduszy emerytalnych
95. 11.1. Budowa portfela funduszy emerytalnych – jego specyfika i skutki
96. 11.2. Struktura portfeli Otwartych Funduszy Emerytalnych (OFE)
97. 12. Portfel inwestycyjny instytucji ubezpieczeniowych
98. 12.1. Budowa portfela inwestycyjnego i jego rola w strategii zakładów ubezpieczeniowych
99. 12.2. Struktura portfeli inwestycyjnych zakładów ubezpieczeń
100. 13. Portfel inwestycyjny banków
101. 13.1. Budowa portfela w imieniu własnym i klienta
102. 13.2. Struktura portfeli banków komercyjnych
103. 14. Portfel rynkowy utożsamiany z indeksem giełdowym
104. 14.1. Budowa portfela rynkowego jako benchmarku na przykładzie indeksu giełdowego WIG-20
105. 14.2. Struktura portfela indeksu giełdowego WIG-20
106. 15. Atrakcyjność aktywów alternatywnego portfela inwestycyjnego uwzględniającego fundusze, dobra luksusowe i waluty w okresie ekspansji na rynku (hossa) i kryzysów (bessa) – studia przypadków
107. Podsumowanie

Zobacz spis treści

---

---