Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna

Spis treści:

1. Zestawienie symboli
2. Wstęp
3. 1. Pomiar dochodowości inwestycji - istota, odmiany i cechy stóp zwrotu (Krystian Pera)
4. 1.1. Kategoria oraz istota stopy zwrotu
5. 1.2. Stopy zwrotu za cały okres inwestycji
6. 1.2.1. Prosta stopa zwrotu
7. 1.2.2. Logarytmiczna stopa zwrotu
8. 1.3. Szacowanie przeciętnych jednookresowych stóp zwrotu
9. 1.3.1. Średnia prosta stopa zwrotu
10. 1.3.2. Geometryczna stopa zwrotu w warunkach znanej wartości końcowej kapitału
11. 1.3.3. Geometryczna stopa zwrotu w warunkach wielości stóp jednookresowych
12. 1.4. Efektywna stopa zwrotu
13. 1.5. Nominalna i realna stopa zwrotu
14. 1.5.1. Analiza dla dodatniego poziomu stopy nominalnej
15. 1.5.2. Analiza dla zerowego i ujemnego poziomu stopy nominalnej
16. 2. Niepewność i ryzyko w analizach inwestycyjnych (Krystian Pera, Damian Mitrenga)
17. 2.1. Kategoria niepewności i ryzyka
18. 2.2. Zmienna dyskretna i ciągła - statystyczna analiza rozkładu
19. 2.3. Miary ryzyka
20. 2.3.1. Miary zmienności
21. 2.3.2. Miary zagrożenia
22. 3. Modele dyskontowe wyceny akcji (Krystian Pera, Rafał Buła)
23. 3.1. Model zdyskontowanych dywidend
24. 3.2. Model skończonej liczby dywidend
25. 3.3. Model stałej wartości dywidendy
26. 3.4. Model stałego wzrostu dywidendy
27. 3.5. Model dwóch faz
28. 3.6. Modele wielofazowe
29. 3.7. Model logistycznego wzrostu dywidendy
30. 4. Teoria portfela (Krystian Pera, Damian Mitrenga)
31. 4.1. Stopa zwrotu i odchylenie standardowe portfela aktywów
32. 4.2. Teoria portfela - portfel dwóch spółek w warunkach braku możliwości krótkiej sprzedaży
33. 4.3. Teoria portfela - portfel dwóch spółek w przypadku uchylenia założenia o braku krótkiej sprzedaży
34. 4.4. Teoria portfela - portfel dowolnej liczby akcji
35. 4.5. Wybór portfela preferowanego z grona portfeli efektywnych
36. 5. Jednoczynnikowy model Sharpe`a (Krystian Pera, Rafa! Buła)
37. 5.1. Model Osborne`a
38. 5.2. Model Sharpe`a
39. 5.3. Model rynkowy
40. 5.4. Szacowanie parametrów modelu
41. 5.5. Korekty parametru beta
42. 5.5.1. Korekta Blume`a
43. 5.5.2. Korekta Vasicka
44. 6. Model wyceny aktywów kapitałowych CAPM {Krystian Pera, Rafał Buła)
45. 6.1. Założenia modelu
46. 6.2. Granica efektywna - Capital Market Line
47. 6.3. Linia rynku papierów wartościowych - Security Market Line
48. 6.4. Nieklasyczne wersje modelu wyceny aktywów kapitałowych
49. 6.5. Beta lewarowana i nielewarowana
50. 6.6. Miary efektywności inwestycji w modelu CAPM
51. 7. Modele wielowskaźnikowe i teoria arbitrażu cenowego (Krystian Pera, Damian Mitrenga)
52. 7.1. Modele wielowskaźnikowe
53. 7.1.1. Ogólna postać modelu wielowskaźnikowego
54. 7.1.2. Dobór wskaźników do modelu
55. 7.1.3. Własności modelu
56. 7.2. Teoria arbitrażu cenowego
57. 7.2.1. Prawo jednej ceny i arbitraż
58. 7.2.2. Ogólna postać modelu APT
59. 7.2.3. Model APT a model CAPM
60. 7.3. Dodatkowe zastosowania modeli wielowskaźnikowych
61. 8. Modele wyceny obligacji (Krystian Pera, Rafał Buła)
62. 8.1. Metodyka wyceny obligacji
63. 8.2. Struktura terminowa stóp procentowych
64. 8.3. Miary dochodowości inwestycji w obligacje
65. 8.4. Średni czas trwania obligacji
66. 8.5. Wypukłość obligacji
67. 8.6. Uodpornianie portfela obligacji
68. 9. Modele transferu ryzyka - kontrakty opcyjne (Krystian Pera)
69. 9.1. Definicja i rodzaje opcji oraz pozycje w opcjach
70. 9.1.1. Opcja kupna
71. 9.1.2. Opcja sprzedaży
72. 9.2. Wartość opcji i kształtujące ją czynniki
73. 9.2.1. Wewnętrzna i czasowa wartość opcji
74. 9.2.2. Czynniki kształtujące wartość opcji
75. 9.3. Modele wyceny kontraktów opcyjnych
76. 9.3.1. Dwumianowy model wyceny opcji
77. 9.3.2. Przejście od modelu dwumianowego do ciągłego
78. 9.3.3. Model Blacka-Scholesa
79. 9.3.4. Własności wzorów modelu Blacka-Scholesa - przejścia graniczne
80. 9.3.5. Obciążenia modelu Blacka-Scholesa
81. 9.4. Ograniczenia na cenę opcji
82. 9.5. Parytet kupna-sprzedaży opcji

Zobacz spis treści

---