Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna

Spis treści:

1. 1. PODSTAWY WNIOSKOWANIA STATYSTYCZNEGO I ANALIZY KORELACJI
2. Estymacja nieznanych parametrów
3. Weryfikacja hipotez statystycznych
4. Badanie współzależności zjawisk
5. Pytania kontrolne
6. 2. WPROWADZENIE DO MODELOWANIA EKONOMETRYCZNEGO
7. Etapy budowy modelu ekonometrycznego
8. Metody doboru zmiennych do modelu
9. Postać funkcyjna modelu
10. Obserwacja i pomiar zjawisk gospodarczych
11. Identyfikacja modelu
12. Estymacja parametrów modelu i jego weryfikacja
13. Rodzaje zmiennych
14. Klasyfikacja modeli ekonometrycznych
15. Pytania kontrolne
16. 3. METODA NAJMNIEJSZYCH KWADRATÓW
17. Założenia modelu
18. Szacowanie parametrów strukturalnych
19. Przykłady modeli wykładniczych, potęgowych i liniowych zawierających zmienne binarne
20. Pytania kontrolne
21. 4. WERYFIKACJA MODELU EKONOMETRYCZNEGO
22. Miary dopasowania
23. Testy diagnostyczne
24. Problem współliniowości
25. Pytania kontrolne
26. 5. NIESFERYCZNY CZYNNIK ZAKŁÓCAJĄCY
27. Weryfikacja hipotezy o występowaniu autokorelacji
28. Weryfikacja hipotezy o jednorodności wariancji składnika losowego
29. Uogólniona metoda najmniejszych kwadratów
30. Pytania kontrolne
31. 6. WPROWADZENIE DO ANALIZY SZERGÓW CZASOWYCH
32. Dekompozycja szeregu czasowego
33. Metody wygładzania szeregów czasowych
34. Modele szeregów czasowych
35. Pytania kontrolne
36. 7. PROGNOZOWANIE
37. Reguły prognozowania
38. Wyznaczanie prognoz na podstawie modeli ekonometrycznych
39. Miary dokładności prognoz
40. Pytania kontrolne
41. 8. WIELORÓWNANIOWE MODELE EKONOMETRYCZNE
42. Postacie modeli wielorównaniowych
43. Klasyfikacja modeli wielorównaniowych
44. Identyfikowalność modelu
45. Estymacja modeli wielorównaniowych
46. Pytania kontrolne
47. LITERATURA CYTOWANA I ZALECANA
48. ZADANIA DO SAMODZIELNEGO ROZWIĄZANIA
49. TABLICE STATYSTYCZNE

Zobacz spis treści

---

---