STATYSTYKI
Logowań: 400978
W tym dziś: 58
Zamówienia: 8
Rezerwacje: 584
Komentarze: 108
Schowki (łącznie): 9702
Największy schowek: 465
Korzystających z nich: 1033
Wypożyczonych ebooków: 706
Aplikacja moblina
e-biblioteka MATEUSZ
Logowań na konto: 7444
Prolongat pozycji: 1796
Przeszukań po kodzie: 46
Ekonometria
Niniejszy podręcznik zawiera podstawowy kurs ekonometrii i jest przeznaczony dla studentów różnych dyscyplin ekonomicznych. Prezentowane zagadnienia są podawane od podstaw i nie są nadmiernie skomplikowane pod względem formalnym. Autorowi udało się w sposób syntetyczny, bez odsyłania do zaawansowanej matematyki lub statystyki, za to ze wskazaniem możliwości aplikacyjnych, omówić zagadnienia zwykle uważane za trudne. Książka będzie również przydatna tym wszystkim, którzy prowadzą analizy ekonomiczne, a nie dysponują szeroką wiedzą matematyczno-statystyczną.
| Odpowiedzialność: | Mieczysław Sobczyk. |
| Seria: | Metody Ilościowe |
| Hasła: | Ekonometria Podręczniki akademickie |
| Adres wydawniczy: | Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2013. |
| Opis fizyczny: | 139, [1] s. : il. ; 24 cm. |
| Uwagi: | Bibliogr. s. 139-140. |
| Przeznaczenie: | Dla studentów różnych dyscyplin ekonomicznych. |
| Skocz do: | Inne pozycje tego autora w zbiorach biblioteki |
| Dodaj recenzje, komentarz |
- Wprowadzenie
- Rozdział 1. Modelowanie ekonometryczne
- 1.1. Istota modelu ekonometrycznego i jego elementy składowe
- 1.2. Etapy budowy modelu ekonometrycznego
- 1.3. Klasyfikacja modeli ekonometrycznych
- Rozdział 2. Dobór zmiennych objaśniających do modelu ekonometrycznego
- 2.1. Współczynnik zmienności jako kryterium doboru zmiennych
- 2.2. Metoda analizy współczynników korelacji jako podstawa doboru zmiennych
- 2.3. Wykorzystanie współczynników korelacji wielorakiej w celu doboru zmiennych
- 2.4. Dobór zmiennych objaśniających metoda Hellwiga
- Zadania
- Rozdział 3. Estymacja parametrów liniowego modelu ekonometrycznego
- 3.1. Pojecie estymacji i estymatora. Założenia klasycznej metody najmniejszych kwadratów (KMNK)
- 3.2. Estymacja parametrów modelu z jedna zmienna objaśniająca
- 3.3. Estymacja parametrów modelu liniowego z wieloma zmiennymi objaśniającymi
- Zadania
- Rozdział 4. Weryfikacja jednorównaniowego liniowego modelu ekonometrycznego
- 4.1. Istotność parametrów strukturalnych
- 4.2. Badanie normalności składnika losowego
- 4.3. Badanie autokorelacji składnika losowego
- 4.4. Badanie jednorodności wariancji składnika losowego
- Zadania
- Rozdział 5. Wykorzystanie jednorównaniowych modeli ekonometrycznych do prognozowania
- 5.1. Pojecie, funkcje i klasyfikacja prognoz
- 5.2. Zasady i metody prognozowania
- 5.3. Budowa prognoz punktowych i przedziałowych
- 5.4. Mierniki dokładności predykcji
- Rozdział 6. Nieliniowe modele ekonometryczne
- 6.1. Typy modeli nieliniowych
- 6.2. Estymacja parametrów modeli nieliniowych
- 6.2.1. Modele liniowe względem parametrów
- 6.2.2. Modele linearyzowane przez logarytmowanie
- Zadania
- Odpowiedzi do zadań
- Rozdział 2
- Rozdział 3
- Rozdział 4
- Rozdział 5
- Rozdział 6
- Tablice
Zobacz spis treści
Sprawdź dostępność, zarezerwuj (zamów):
(kliknij w nazwę placówki - więcej informacji)
Inne pozycje tego autora w zbiorach biblioteki:
