STATYSTYKI
Logowań: 401235
W tym dziś: 88
Zamówienia: 7
Rezerwacje: 572
Komentarze: 108
Schowki (łącznie): 9700
Największy schowek: 465
Korzystających z nich: 1034
Wypożyczonych ebooków: 710
Aplikacja moblina
e-biblioteka MATEUSZ
Logowań na konto: 7479
Prolongat pozycji: 1797
Przeszukań po kodzie: 48
Zarządzanie ryzykiem w małym banku : w kontekście zmieniających się regulacji nadzorczych
"Zarządzanie ryzykiem w małym banku" to kontynuacja wcześniejszej książki "Zarządzanie ryzykiem bankowym w praktyce". Pokazuje genezę nowoczesnych regulacji nadzorczych od Bazylei I do Bazylei III i CRD IV, od próby poprawiania bezpieczeństwa biznesu bankowego do szoku regulacyjnego. Wychodząc od definicji ryzyka, niepewności i prawdopodobieństwa zdarzeń odnosi się do metod i technik zarządzania poszczególnymi rodzajami
ryzyka.
Autor w przystępny sposób omawia:
- rolę kapitału w funkcjonowaniu banku,
- ryzyko kredytowe w jego podstawowej funkcji,
- metody ograniczania ryzyka kredytowego,
- aspekty ryzyka rynkowego,
- realne uwarunkowania ryzyka stopy procentowej,
- obszary ryzyka operacyjnego,
- ryzyko płynności i finansowania aktywów,
- sens przeprowadzania testów warunków skrajnych,
- podporządkowanie organizacji banku regulacjom ładu korporacyjnego,
- zasadę proporcjonalności, która powinna być uwzględniona w regulacjach nadzorczych.
Żadne regulacje nie działają samoistnie, a poza zdefiniowanymi rodzajami ryzyka występuje jeszcze ryzyko zwykłej głupoty ludzkiej, które trudno zmierzyć, a jeszcze trudniej nim zarządzać.
| Odpowiedzialność: | Wiesław Żółtkowski. |
| Hasła: | Ryzyko bankowe - zarządzanie |
| Adres wydawniczy: | Warszawa : CeDeWu, 2017. |
| Opis fizyczny: | 235 s. ; 24 cm. |
| Uwagi: | Bibliogr. s. 235. |
| Skocz do: | Inne pozycje tego autora w zbiorach biblioteki |
| Dodaj recenzje, komentarz |
- Wstęp
- 1. Czym jest ryzyko bankowe?
- 1.1. Wprowadzenie
- 1.2. Ryzyko - zdefiniowana niepewność skutków określonego działania
- 1.3. Okiem praktyka
- 1.4. Polskie doświadczenia
- 1.5. Obecne wyzwania
- 2. Ryzyko działania banku
- 2.1. Rodzaje ryzyka bankowego
- 2.2. Zarządzanie ryzykiem
- 3. Geneza nowoczesnych regulacji nadzorczych
- 3.1. Instytucjonalny nadzór bankowy
- 3.2. Umowa Kapitałowa Bazylea I
- 3.3. Umowa Kapitałowa Bazylea II
- 3.4. Wdrożenie Dyrektywy CRD w Polsce
- 3.5. Nowa Umowa Kapitałowa - Filar III
- 3.6. Reakcja na kryzys finansowy
- 3.7. Jednolite wymogi nadzorcze wobec banków w krajach UE
- 3.8. Jakie zmiany jeszcze nas czekają?
- 3.9. Regulacje nadzorcze wobec małych banków
- 4. Praktyczne zadania banków w zakresie wdrażania nowych regulacji
- 4.1. Podejście do regulacji w małym banku komercyjnym.
- 4.2. Inaczej w bankach spółdzielczych
- 4.3. Planowanie procesu wprowadzania zmian
- 4.4. System zarządzania bankiem
- 4.5. System zarządzania ryzykiem bankowym
- 4.6. Cenotwórcza funkcja pomiaru narażenia działalności banku na ryzyko
- 5. Wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka bankowego
- 5.1. Ryzyko działalności bankowej
- 5.2. Minimalny poziom kapitału
- 5.3. Bank otwarty
- 5.4. Najważniejsze zasady budowy modeli zarządzania ryzykiem bankowym
- 5.5. Ryzyko regulacji
- 5.6. System zarządzania bankiem
- 5.7. Metody opracowania procesu zarządzania kapitałem
- 6. Ryzyko kredytowe i kontrahenta
- 6.1. Ryzyko rozliczenia, dostaw oraz ryzyko kontrahenta
- 6.2. Zarządzanie ryzykiem kredytowym
- 6.3. Metody szacowania wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka kredytowego
- 6.4. Metoda standardowa
- 6.5. Metoda wewnętrznych ratingów (IRB)
- 6.6. Szczegółowe regulacje z Rozporządzenia UE 575/2013
- 6.7. Stosowanie wobec ekspozycji detalicznych i mieszkaniowych parametrów do obliczania oczekiwanej straty
- 6.8. Modele ratingowe
- 6.9. Zarządzanie portfelem kredytowym
- 6.10. Testy warunków skrajnych
- 7. Ograniczanie ryzyka kredytowego - ryzyko rezydualne
- 7.1. Ograniczanie ryzyka kredytowego w metodzie standardowej i metodzie wewnętrznych ratingów
- 7.2. Techniki ograniczania ryzyka kredytowego
- 8. Ryzyko koncentracji
- 8.1. Duże ekspozycje
- 8.2. Zarządzanie ryzykiem koncentracji łącznego zaangażowania
- 8.3. Ryzyko przekroczenia progu koncentracji kapitałowej
- 8.4. Ryzyko koncentracji portfela kredytowego
- 8.5. Ryzyko koncentracja portfela kredytowego w sytuacji niedostatecznych danych
- 8.6. Szacowanie kapitału wewnętrznego na pokrycie ryzyka koncentracji
- 9. Ryzyko wynikające z sekurytyzacji
- 10. Ryzyko zmiany warunków makroekonomicznych
- 11. Ryzyko rynkowe
- 11.1. Ogólne zasady zarządzania ryzykiem rynkowym
- 11.2. Metody mierzenia ryzyka rynkowego
- 11.3. Ryzyko walutowe
- 11.4. Ryzyko cen towarów
- 11.5. Ryzyko rozliczenia
- 11.6. Modele wewnętrzne do obliczania wymogu w zakresie funduszy własnych
- 12. Ryzyko stopy procentowej w księdze bankowej
- 12.1. Wewnętrzne modele ryzyka stopy procentowej w portfelu bankowym
- 12.2. Luka przeszacowania
- 12.3. Luka duracji
- 12.4. Ryzyko bazowe
- 12.5. Metoda elastyczności stopy procentowej
- 12.6. Ryzyko opcji klienta
- 12.7. Limitowanie ryzyka stopy procentowej
- 13. Ryzyko operacyjne
- 13.1. Charakterystyka zdarzeń z obszaru ryzyka operacyjnego
- 13.2. Wyznaczanie wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka operacyjnego
- 13.3. Miary ryzyka operacyjnego
- 13.4. Uwagi praktyczne
- 14. Ryzyko płynności i finansowania
- 14.1. Zasady zarządzania ryzykiem płynności
- 14.2. Obliczanie luki niedopasowania (GAP)
- 14.3. Planowanie
- 14.4. Zarządzanie płynnością bieżącą, krótkoterminową i długoterminową
- 14.5. Nowe miary ryzyka płynności
- 14.6. Testowanie warunków skrajnych
- 14.7. Szacowanie wartości adekwatnego kapitału wewnętrznego
- 15. Ryzyko nadmiernej dźwigni finansowej
- 16. Testowanie warunków skrajnych
- 17. Ład korporacyjny
- Literatura
Zobacz spis treści
Sprawdź dostępność, zarezerwuj (zamów):
(kliknij w nazwę placówki - więcej informacji)
Inne pozycje tego autora w zbiorach biblioteki:
